평균 회귀

Mean Reversion

너무 벗어난 것은 결국 평균으로 돌아온다는 관찰 — 늘어난 고무줄.

추세 추종(달리는 말이 더 간다)의 반대편 힘입니다. 둘은 모순이 아니라 시간축이 다릅니다 — 중기(수개월)엔 모멘텀, 아주 단기·초장기엔 회귀가 관찰되곤 했습니다.

어느 국면인지 실시간으로 단정하기 어렵다는 게 핵심이고, 그래서 위험합니다.

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03. 모멘텀 기초